Diferenças entre edições de "Causalidade de Granger"
(Teste) |
(Teste) |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
{{esboço-matemática}} | {{esboço-matemática}} | ||
+ | {{Wikipedia|Causalidade_de_Granger}} | ||
[[Categoria:Estatística]] | [[Categoria:Estatística]] | ||
[[Categoria:Econometria]] | [[Categoria:Econometria]] | ||
[[Categoria:Processos estocásticos]] | [[Categoria:Processos estocásticos]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisão das 16h31min de 15 de dezembro de 2007
O teste de causalidade proposto por Granger visa superar as limitações do uso de simples correlações entre variáveis. Essa distinção é de fundamental importância porque correlação não implica por si só em causalidade (relação de causa e efeito).
A identificação de uma relação estatística entre duas variáveis, por mais forte que seja, não pode ser o único critério para estabelecer uma relação causal entre elas.
O teste de causalidade de Granger procura determinar o sentido causal entre duas variáveis, estipulando que X "Granger-causa" Y se valores passados de X ajudam a prever o valor presente de Y.
Predefinição:Esboço-matemática
Esta página usa conteúdo da Wikipedia. O artigo original estava em Causalidade_de_Granger. Tal como o Think Finance neste artigo, o texto da Wikipedia está disponível segundo a GNU Free Documentation License. |