Diferenças entre edições de "Later rule"
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− | O investigador ao usar a "''later rule''" | + | O investigador ao usar a "''later rule''" está a eliminar potenciais efeitos de um ''[[upward bias]]'' nos retornos obtidos com o sistema induzido pelo ''[[bid-ask bounce]]''. |
== Exemplo de aplicação da regra == | == Exemplo de aplicação da regra == | ||
− | Uma das formas de aplicar a "''later rule''" é o sistema executar a compra ou venda apenas no dia seguinte a quando o sinal é dado, normalmente ao preço de abertura. Para esse efeito o sistema, quando o sinal é dado, marca que a compra ou venda devem ser executados | + | Uma das formas de aplicar a "''later rule''" é o sistema executar a compra ou venda apenas no dia seguinte a quando o sinal é dado, normalmente ao preço de abertura. Para esse efeito o sistema, quando o sinal é dado, marca que a compra ou venda devem ser executados, ficando-se em espera até aparecerem os preços do dia seguinte, altura em que a ordem (do dia anterior) é executada (sem nenhum condicionalismo). |
− | Outra forma | + | Outra forma consiste em executar imediatamente a ordem no momento em que o sinal é dado, mas com os preços do dia seguinte que são possíveis de obter antecipadamente tendo em conta que se trata de um processo de avaliação usando dados históricos. |
==Ver também== | ==Ver também== | ||
*[[Software de teste de sistemas]] | *[[Software de teste de sistemas]] | ||
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+ | [[Categoria:Conceitos]][[Categoria:Trading automático]] |
Edição atual desde as 09h12min de 7 de maio de 2011
Later rule, que significa do inglês, "regra de mais tarde", é uma regra aplicada a processos de avaliação de estratégias, modelos ou teorias aplicadas em dados históricos (backtesting), que consiste em abrir ou fechar uma posição com o sinal (trigger) dado ao sistema nesse dia, mas executando a ordem com um dia de atraso (à cotação do dia seguinte) (one-day delay).
O investigador ao usar a "later rule" está a eliminar potenciais efeitos de um upward bias nos retornos obtidos com o sistema induzido pelo bid-ask bounce.
Exemplo de aplicação da regra
Uma das formas de aplicar a "later rule" é o sistema executar a compra ou venda apenas no dia seguinte a quando o sinal é dado, normalmente ao preço de abertura. Para esse efeito o sistema, quando o sinal é dado, marca que a compra ou venda devem ser executados, ficando-se em espera até aparecerem os preços do dia seguinte, altura em que a ordem (do dia anterior) é executada (sem nenhum condicionalismo).
Outra forma consiste em executar imediatamente a ordem no momento em que o sinal é dado, mas com os preços do dia seguinte que são possíveis de obter antecipadamente tendo em conta que se trata de um processo de avaliação usando dados históricos.