Cumulante

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Seja X uma variável aleatória, e E() o operador esperança. Então os cumulantes são definidos através da expansão em série de Taylor de \log(E(\exp(tX)))\,, ou seja:

g(t)=\log(E\left(\exp(tX)\right))=\sum_{n=1}^\infty\frac{\kappa_n t^n}{n!}=\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2} +\cdots\,

Como casos particulares, \kappa_1\, é a média e \kappa_2\, é a variância.

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