Diferenças entre edições de "Fórmula de Kelly"
Da Thinkfn
(Nova página: A '''fórmula de Kelly''' é uma fórmula introduzida por John L. Kelly no seu artigo “A new interpretation of information rate” publicado em 1956. A fórmula calcula a fracção ...) |
(Sem diferenças)
|
Revisão das 12h23min de 27 de novembro de 2008
A fórmula de Kelly é uma fórmula introduzida por John L. Kelly no seu artigo “A new interpretation of information rate” publicado em 1956. A fórmula calcula a fracção óptima do capital que o apostador deverá arriscar em cada aposta, de acordo com as suas probabilidade s de ganhar e perder, bem como o seu payoff.
Cálculo
- Com:
- K = Fracção do capital a arriscar na próxima operação
- p = Probabilidade de ganhar
- q = Probabilidade de perder
e