Diferenças entre edições de "Valor nocional"
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O '''valor nocional''' '''''(notional amount)''''' é o valor total dos [[activo]]s de uma [[posição]] [[alavancagem|alavancada]]. Este termo é vulgarmente usado em relação a [[opção|opções]], [[futuro]]s e mercados cambiais, porque estes [[derivado|instrumentos derivados]] permitem controlar uma grande posição no activo subjacente através do investimento de pequenos montantes. O valor nocional é o valor total do activo subjacente controlado pelo derivado. | O '''valor nocional''' '''''(notional amount)''''' é o valor total dos [[activo]]s de uma [[posição]] [[alavancagem|alavancada]]. Este termo é vulgarmente usado em relação a [[opção|opções]], [[futuro]]s e mercados cambiais, porque estes [[derivado|instrumentos derivados]] permitem controlar uma grande posição no activo subjacente através do investimento de pequenos montantes. O valor nocional é o valor total do activo subjacente controlado pelo derivado. | ||
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Por exemplo, um contrato de futuros sobre o índice S&P 500 obriga o comprador a adquirir 250 unidades deste índice. Se o futuro cotar a 1000 USD, então adquirir um único contrato de futuros por 1000 pontos é semelhante ao investimento de 250.000 USD (250 x 1000 USD). Portanto, 250.000 USD é o valor nocional subjacente ao contrato de futuros. | Por exemplo, um contrato de futuros sobre o índice S&P 500 obriga o comprador a adquirir 250 unidades deste índice. Se o futuro cotar a 1000 USD, então adquirir um único contrato de futuros por 1000 pontos é semelhante ao investimento de 250.000 USD (250 x 1000 USD). Portanto, 250.000 USD é o valor nocional subjacente ao contrato de futuros. | ||
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Edição atual desde as 16h18min de 28 de setembro de 2008
O valor nocional (notional amount) é o valor total dos activos de uma posição alavancada. Este termo é vulgarmente usado em relação a opções, futuros e mercados cambiais, porque estes instrumentos derivados permitem controlar uma grande posição no activo subjacente através do investimento de pequenos montantes. O valor nocional é o valor total do activo subjacente controlado pelo derivado.
Exemplo
Por exemplo, um contrato de futuros sobre o índice S&P 500 obriga o comprador a adquirir 250 unidades deste índice. Se o futuro cotar a 1000 USD, então adquirir um único contrato de futuros por 1000 pontos é semelhante ao investimento de 250.000 USD (250 x 1000 USD). Portanto, 250.000 USD é o valor nocional subjacente ao contrato de futuros.
